DAMPAK RISIKO LIKUIDITAS PENDANAAN DAN PROFITABILITAS TERHADAP PENGAMBILAN RISIKO BANK UMUM DI INDONESIA

Sutarmin Sutarmin, Rudi Hartono

Abstract


Salah satu kegiatan perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dengan imbalan berupa bunga simpanan. Uang yang telah terkumpul selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak resiko likuiditas pendanaan dan profitabilitas terhadap pengambilan resiko bank umum di Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling terhadap laporan keuangan periode 2015-2019. Populasi penelitian ini sebanyak 45 perbankan dan didapat 43 sampel perbankan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengambilan risiko bank. Variabel independen dalam penelitian ini adalah risiko likuiditas pendanaan, profitabilitas, risiko likuiditas, ukuran, efisiensi, risiko kredit, dan pertumbuhan aset. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel dengan metode GLS dengan model Cross-section Weights. Hasil penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas, dan risiko kredit berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank, sedangkan variabel risiko likuiditas pendanaan, risiko likuiditas, ukuran, efisiensi dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh terhadap pengambilan risiko bank.

Keywords


Pengambilan Risiko Bank; Profitabilitas; Risiko Likuiditas Pendanaan

Full Text:

PDF

References


Acharya, V., & Naqvi, H. (2012). The seeds of a crisis: A theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle. Journal of Financial Economics, 106(2), 349-366.

Drehmann, M., & Nikolaou, K. (2013). Funding liquidity risk: Definition and measurement. Journal of Banking and Finance, 37(7), 2173-2182.

Gieseche, K. (2004). Credit risk modeling and valuation: an introduction. Credit risk: models and management,. Cornell University, 2.

Gunandi, I., & Aditya, anta taruna. (2015). The impact of bank liquidity risk on the channeling of loans. Working Papers.

Hani, S., & Rahmi, D. A. (2014). Analisis pertumbuhan penjualan dan stuktur aktiva terhadap struktur pendanaan eksternal. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 14(1).

Haque, F. (2018). Region Ownership, regulation and bank risk-taking : evidence from the Middle East and North Africa ( MENA ) region.

Hassan, M. K., Unsal, O., & Tamer, H. E. (2016). Risk management and capital adequacy in turkish participation and conventional banks: A comparative stress testing analysis. Borsa Istanbul Review, 16(2), 72–81.

Hidayat, R. (2014). Efisiensi perbankan syariah teori dan praktik. Bekasi: Gramata.

Isgiyarta, J., & Aryani, H. B. (2020). Pengaruh pertumbuhan aset terhadap profitabilitas perbankan dengan variabel mediasi diversifikasi aset. Journal rak, 5(1), 70–84.

Kero, A. (2013). Banks’ risk taking, financial innovation and macroeconomic risk. The Quarterly Review of Economics and Finance.

Khan, M.S., Scheule, H., & Wu, E. (2017). Funding liquidity and bank risk taking. Journal of Banking and Finance, 82, 203-216.

Khoury, R. M. El. (2019). The impact of bank liquidity on the lebanese banks’ risk taking behavior.

Kuranchie-pong. (2016). Empirical evidence on disclosure and risk-taking of banks in Ghana. Journal of Financial Regulation and Compliance.

Kusuma, G. I., Suhadak., & Arifin, Z. (2019). Analisis pengaruh profitabilitas (profitability) dan tingkat pertumbuhan (growth) terhadap struktur modal dan nilai perusahaan.

Louziz, D., Vouldis, A, T., & Metaxas, V. (2012). Macroeconomic and bank-specific determinants of non-perfoming loand in greece : a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios. Journal of Banking & Finance, (36), 1012-1–27.

Nasution, M. S. (2020). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Journal of Business and Economics Research (JBE), 1(1), 51–56.

Pangeran, P. (2017). Risiko likuiditas dan determinannya: studi emperis pada bank swasta nasional devisa di indonesia. Journal Manajemen, 7(2), 68–82.

Paramita, C. A. (2020). Pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi, risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap stabilitas bank di Indonesia.

Sartono, A. (2010). Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (4th ed.). Yogyakarta: BPFE.

Smaoui, H., et al. (2020). Funding liquidity risk and banks’ risk-taking : Evidence from Islamic and conventional banks. Pacific-Basin Finance Journal, 64, 101436.

Sok-gee, et al. (2016). The chinese banks directors and their risk-taking behavior : a corporate governance and finance perspective. Chinese Management Studies, 10(2), 312–345.

Strahan, P. (2010). Liquidity production in 21st century banking. National Bureau of Economic Research.

Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yuniari, N. P. (2019). Pengaruh likuiditas, efisiensi, dan ukuran bank terhadap profitabilitas. 8(6), 3502–3530.

Yuwonoputro, D. A., & Syaichu, M. (2019). Indonesian banks risk-taking: the effect of liquidity risk, capital buffer and BOPO : z-score measure aspproach. 8, 149–160.

Widarjono, A. (2013). Ekonometrika. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.




DOI: https://doi.org/10.26877/sta.v5i1.11379

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

POSKOBET POSKOBET POSTOTO787 SUNDA787 SUNDA787 ASIABET777 ASIABET777 KAWAHTOTO EMAS787 link slot gacor slot 10 ribu diamond murah voucher game